Algoritmisk Trading Winning Strategies og deres grunnlag. Algoritmic Trading Winning Strategies og deres begrunnelse av Ernie Chan 2013 ISBN 1118460146 Engelsk 224 sider PDF 8 80 MB. Praise for Algoritmic Trading. Algorithmic Trading er en innsiktbar bok om kvantitativ handel skrevet av en erfaren utøver. Hva setter denne boken bortsett fra mange andre i rommet er vekten på reelle eksempler i motsetning til bare teori. Begrepene blir ikke bare beskrevet, de blir brakt til liv med faktiske handelsstrategier som gir leseren innsikt i hvordan og hvorfor hver strategi ble utviklet, hvordan den ble implementert, og til og med hvordan den ble kodet Denne boken er en verdifull ressurs for alle som ønsker å lage sine egne systematiske handelsstrategier og de som er involvert i ledervalg, hvor kunnskapen i denne boken vil føre til en mer informert og nyansert samtale med ledere. DAREN SMITH, CFA, CAIA, FSA, administrerende direktør, ledervalgs porteføljekonstruksjon, University of Toronto Asset Management. Ved hjelp av et utmerket utvalg av betydelige reversjons - og momentumstrategier, forklarer Ernie begrunnelsen bak hverandre, viser hvordan man skal teste den, hvordan forbedre den og diskutere implementeringsproblemer Hans bok er en nøye og detaljert oversikt over den vitenskapelige metoden som brukes til strategiutvikling For seriøse detaljhandlere vet jeg om ingen annen bok som gir dette utvalg av eksempler og detaljerings detaljer. Hans diskusjoner om hvordan regimet endres påvirke strategier og risikostyring er uvurderlige bonuser. Roger Hunter, matematiker og Algoritmic Trader. Algorithmic Trading Winning Strategies og deres begrunnelse. Om denne Book. Praise for Algorithmic Trading. Algorithmic Trading er en innsiktbar bok om kvantitativ handel skrevet av en erfaren praktiserende. Hva setter denne boken fra hverandre i plassen er vekten på ekte eksempler i motsetning til bare teori. Begreper beskrives ikke bare, de blir satt til liv med faktiske handelsstrategier, som gir leseren innsikt i hvordan og hvorfor hver strategi ble utviklet, hvordan den ble implementert, og til og med hvordan det ble kodet Denne boken er en verdifull ressurs for alle som ønsker å lage sine egne systematiske handelsstrategier og de som er involvert i ledervalg, hvor kunnskapen i denne boken vil føre til en mer informert og nyansert samtale med ledere. DAREN SMITH, CFA, CAIA , FSA, administrerende direktør, ledervalg porteføljekonstruksjon, University of Toronto Asset Management. Using et utmerket utvalg av betydelige reversjons - og momentumstrategier, forklarer Ernie begrunnelsen bak hverandre, viser hvordan man skal teste den, hvordan man forbedrer den og diskuterer implementeringsproblemer. Hans bok er en nøye og detaljert oversikt over den vitenskapelige metoden som brukes til strategiutvikling. For seriøse forhandlere , Jeg vet om ingen annen bok som gir dette utvalg av eksempler og detaljnivå. Diskusjonene om hvordan regimerendringer påvirker strategier og risikostyring er uvurderlige bonuser. Roger Hunter, matematiker og algoritmisk handelsmann. Innholdsfortegnelse. Opphavsrett 1999- 2017 John Wiley Sons, Inc. Alle rettigheter reservert. Om Wiley. Wiley Job Network. Algorithmic Trading Winning Strategies og deres grunnlag. Algoritmic Trading Winning Strategies og deres begrunnelse Wiley Trading. Praise for Algorithmic Trading. Algoritmisk handel er en innsiktsfull bok om kvantitativ handel skrevet av en erfaren utøver. Hva setter denne boken fra hverandre i plassen er vekten på virkelige eksempler i motsetning til bare teori. Begreper beskrives ikke bare, de blir levendegjort med faktisk handel strategier som gir leseren innsikt i hvordan og hvorfor hver strategi ble utviklet, hvordan den ble implementert, og til og med hvordan den ble kodet. Denne boken er en verdifull ressurs for alle som ønsker å lage sine egne systematiske handelsstrategier og de som er involvert i ledervalg, hvor kunnskapen i denne boken vil føre til en mer informert og nyansert samtale med ledere. DAREN SMITH, CFA, CAIA, FSA, administrerende direktør, ledervalgs porteføljekonstruksjon, University of Toronto Asset Management. Ved hjelp av et utmerket utvalg av betydelige reversjons - og momentumstrategier, forklarer Ernie begrunnelsen bak hverandre, viser hvordan man tester det, hvordan man forbedrer det, og drøfter implementeringsproblemer. Hans bok er en nøye og detaljert oversikt over den vitenskapelige metoden som brukes til strategiutvikling For seriøse detaljhandlere vet jeg om ingen annen bok som gir dette utvalg av eksempler og detaljer. Hans diskusjoner om hvordan regimets endringer påvirker strategier og risikostyring, er uvurderlige bonuser. Roger Hunter, matematiker og algoritmisk næringsdrivende. Innholdsfortegnelse. Kapittel 1 Backtesting og automatisert utførelse 1 KAPITTEL 2 Grunnleggende om gjennombrudd 39 KAPITTEL 3 Gjennomføring av betydelige reverseringsstrategier 63 KAPITTEL 4 Gjennomsnittlig reversering av aksjer og ETFer 87 KAPITTEL 5 Gjennomsnittlig reversering av valutaer og Futures 107 KAPITTEL 6 Interday Momentum Strategies 133 KAPITTEL 7 Intraday Momentum Strategies 155 KAPITTEL 8 Risikostyring 169.Bok Detaljer.
No comments:
Post a Comment